7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para investidores iniciantes devido a seus muitos benefícios, como baixos índices de despesas, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo patamar de investimento e assim por diante. Para mais, veja Vantagens e Desvantagens dos ETFs.
Estas características também fazem veículos de ETFs perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem particular.
1. Média de custo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica: a média do custo do dólar. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor fixo em dólares de um ativo em uma programação regular, independentemente da alteração do custo do ativo. Investidores iniciantes são tipicamente jovens que estão na força de trabalho há um ano ou dois e têm uma renda estável da qual podem economizar um pouquinho a cada mês. Esses investidores devem tomar algumas centenas de dólares todos os meses e, em vez de colocá-los em uma conta poupança a juros baixos, investir em um ETF ou um grupo de ETFs.
Existem duas grandes vantagens desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que ela confere certa disciplina ao processo de poupança. Como muitos planejadores financeiros recomendam, faz muito sentido pagar a si mesmo primeiro, que é o que você consegue salvando regularmente. A segunda é que ao investir o mesmo valor fixo em dólares em um ETF todo mês - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você acumulará mais unidades quando o preço do ETF estiver baixo e menos unidades quando o preço do ETF estiver alto. calcular o custo de suas participações. Com o tempo, essa abordagem pode render muito bem, desde que se atenha à disciplina.
Por exemplo, digamos que você tenha investido US $ 500 no primeiro dia de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR S & P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam sendo negociadas a US $ 136,16 em setembro de 2012, US $ 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam sendo negociadas perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 teria dado 2,53 unidades. Durante o período de três anos, você teria comprado um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados para dividendos e desdobramentos). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades teriam valido US $ 21.857,14, com um retorno médio anual de quase 13%.
2. Alocação de Ativos.
A alocação de ativos, que significa alocar uma parte de uma carteira a diferentes categorias de ativos, tais como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limiar de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita para um iniciante a implementação de uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo de seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco. Como exemplo, os jovens investidores podem ser 100% investidos em ETFs de capital quando estão na faixa dos 20 anos, devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância a riscos. Mas à medida que chegam aos 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como começar uma família e comprar uma casa, elas podem mudar para um mix de investimentos menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de bônus.
3. Negociação Swing.
Swing trades são negociações que buscam aproveitar as oscilações consideráveis em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios diários que raramente são deixados abertos durante a noite. (Veja Prós e Contras de Negociação Diária vs. Negociação Swing)
Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o swing trading são sua diversificação e spreads apertados de compra / venda. Além disso, como os ETFs estão disponíveis para diversas classes de investimento e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF baseado em um setor ou classe de ativos em que tenha algum conhecimento ou experiência específica. Por exemplo, alguém com um background tecnológico pode ter uma vantagem em negociar um ETF de tecnologia como o PowerShares QQQ ETF (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100. Um trader novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir negociar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o ETF PowerShares DB Commodity Tracking (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento ascendente de preços que uma única ação em um mercado altista. Da mesma forma, a sua diversificação também os torna menos suscetíveis do que ações únicas a um grande movimento descendente. Isso fornece alguma proteção contra a erosão de capital, que é uma consideração importante para os iniciantes.
4. Rotação Setorial.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação de setores, com base em vários estágios do ciclo econômico. (Veja: Rotação Setorial: The Essentials)
Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com o IBB subindo 137% em relação aos cinco anos anteriores (em 31 de janeiro de 2018), o investidor pode desejar obter lucros neste ETF e girar para um setor mais defensivo como os produtos básicos de consumo através do ETF Setor Público de SPL (XLP). ).
5. Venda a descoberto.
A venda a descoberto, a venda de um instrumento financeiro ou de segurança emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar. No entanto, as vendas a descoberto através de ETFs são preferíveis a ações individuais em curto por causa do menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação em que um título ou segurança que tenha sido fortemente shorted picos - bem como o custo significativamente menor de empréstimo com o custo incorrido em tentar encurtar um estoque com juros curtos altos). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante.
A venda a descoberto através de ETFs também permite que um trader tire proveito de um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se houver um óbvio oxímoro) que esteja familiarizado com os riscos de curto prazo e queira iniciar uma posição vendida nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, recomendamos que os novatos se mantenham longe dos ETFs inversos com alavancagem dupla ou tripla, que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente mais alto de risco inerente a esses ETFs.
6. Apostar em tendências sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para os iniciantes capitalizarem tendências sazonais. Vamos considerar duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente tiveram desempenho inferior ao longo do período de seis meses de maio a outubro, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro para ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e do festival de luzes Diwali, que normalmente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada pelo shorting do SPDR S & P 500 ETF (SPY) em torno do final de abril ou início de maio, e fechando a posição vendida no final de outubro, logo após o mercado se tornar típico daquele mês. ocorreu. Um iniciante pode igualmente aproveitar a força do ouro sazonal comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD), no final do verão e fechando a posição depois de alguns meses. Note-se que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e stop-loss são geralmente recomendados para tais posições de negociação para limitar o risco de grandes perdas.
Um iniciante ocasionalmente pode precisar proteger-se ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez uma que tenha sido adquirida como resultado de uma herança. Suponha que você tenha herdado um portfólio considerável de blue chips norte-americanos e esteja preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, como a maioria dos iniciantes não está familiarizada com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição vendida em ETFs de mercado como o SPDR S & P 500 (SPY) ou o SPD Dow Jones Industrial ETF (DIA). Se o mercado cair como esperado, a sua posição acionária blue-chip será protegida de forma eficaz, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados pelos ganhos na posição curta de ETF. Observe que seus ganhos também seriam limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados pelas perdas na posição curta de ETF. No entanto, os ETFs oferecem aos iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de cobertura.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para investidores e investidores iniciantes. Algumas estratégias de negociação de ETF especialmente adequadas para iniciantes são a média do custo do dólar, a alocação de ativos, o swing trading, a rotação setorial, a venda a descoberto, as tendências sazonais e o hedge.
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3 Simple Momentum ETF Trading Strategies.
Comerciantes de impulso que buscam movimentos de preço fortes para entrar em cena adotaram os ETFs por sua facilidade de uso, eficiência de custo e pura diversidade de produtos disponíveis. Normalmente, as configurações de negociação de momentum virão na forma de tendências, mas elas também podem vir de uma mudança no momentum - como a compra forte após um declínio acentuado. As estratégias de impulso podem ser aplicadas durante o dia, capitalizando as tendências que ocorrem em minutos ou horas, ou as estratégias podem ser aplicadas para aproveitar as tendências de longo prazo. Ambas as estratégias de preço e indicador são usadas para encontrar momentum (ou uma falta dele) e podem ser aplicadas a ambos os mercados de alta e de baixa [ver How To Swing Trade ETFs].
Estratégia de Momento de Fraqueza Relativa - Momento de Baixa.
A força relativa refere-se a como os movimentos de preço de um ETF se comparam aos de outro. Se dois ETFs estão caindo em um mercado de urso e você quer ir curto, curto o mais fraco - o ETF que ninguém quer possuir.
Vamos supor que você esteja pessimista com garimpeiros e queira obter uma posição vendida, mas não tem certeza de qual mineiro de ouro está short. Faça uma comparação para ver qual está com o pior desempenho (desde que você queira ir mais curto). Se você quisesse ir muito tempo, procuraria o que está apresentando melhor desempenho.
A Figura 1 mostra os Mineradores de Ouro da Market Vectors (GDX) em comparação com os Mineradores de Ouro Junior da Market Vectors (GDXJ). Ao longo do período de tempo mostrado, o GDXJ foi mais fraco que o GDX. Se escolher entre estes dois ETFs, tomar um curto em GDXJ é a melhor opção, pois é mais fraco [ver também Como Ser um Urso Melhor: ETFs Curto vs. Inverso].
Figura 1. GDX vs GDXJ (linha púrpura) Percentage Scale. Fonte: FreeStockCharts
Para resumir no ETF que você escolheu com base na fraqueza relativa, verifique se uma tendência de baixa geral está em vigor. Em seguida, procure a entrada. Um método simples, mas altamente eficaz, é traçar uma linha de tendência ao longo de um recuo na tendência de baixa e, em seguida, entrar quando o preço retoma a queda e quebra a linha de tendência.
Figura 2. Técnica de Entrada de Retorno. Fonte: Freestockcharts.
A Figura 2 mostra potencialmente quantos pontos de entrada há em uma forte tendência de baixa. Todas as linhas brancas são linhas de tendência para retrocessos; quando a linha de tendência é quebrada, mostra que a venda continua e que uma posição curta pode ser tomada.
Coloque uma parada acima da alta recente para limitar o risco e mantenha a posição até que ocorra uma oscilação maior.
Este método também pode ser usado em uma tendência de alta. Procure o ETF que está realizando o mais forte em uma tendência de alta. Desenhe linhas de tendência descendentes ao longo dos recuos, quando a linha de tendência for quebrada pela compra, vá muito longe. Coloque uma parada abaixo da mínima recente e saia quando ocorrer uma baixa oscilação baixa [ver também 17 ETFs para day traders].
Momentum Indicator Strategy - Momento de alta.
A abordagem a seguir é melhor aplicada quando o indicador de momento (padrão de 12 dias) atingiu recentemente um nível extremo, como 110 e superior ou 90 e inferior. Quando está flutuando de um lado para outro em 100, os sinais são menos confiáveis.
Níveis extremos no indicador de momentum freqüentemente sinalizam que o preço está superestendido, e um ponto de virada pode estar chegando em breve. Basear uma decisão sobre isso sozinha pode ser perigoso, uma vez que o preço pode continuar a funcionar por longos períodos de tempo.
Portanto, estamos procurando um nível extremo no indicador de momento, seguido por uma divergência. Nesse caso específico, estamos procurando uma indicação de que a venda forte está prestes a se transformar em compra e, quando ela ocorrer, podemos entrar na onda de compra [ver 5 Padrões gráficos mais importantes para traders ETF].
Figura 3. Divergência de Momentum no SPDR Gold Trust. Fonte: FreeStockCharts
A Figura 3 mostra essa seqüência de eventos que ocorrem no SPDR Gold Trust (GLD). À medida que o preço cai, há um pico de impulso descendente, seguido vários meses depois por uma baixa mais alta. Isso é divergência - o preço está diminuindo, mas o ímpeto está aumentando. Isso indica que há um potencial longo comércio no ETF, mas o comércio precisa de um gatilho e controles de risco.
Uma vez que você tenha a configuração de divergência, um simples acionador de negociação é desenhar uma linha de tendência no indicador de momento e, em seguida, entrar em ação quando a linha de tendência for quebrada.
Figura 4. Trigger do Momentum Trade. Fonte: FreeStockCharts
Neste comércio particular, a linha de tendência de queda após a divergência no indicador de momentum foi quebrada quase exatamente no ponto de virada mais alto no preço. Essa precisão nem sempre ocorre, portanto, é necessário um stop-loss. Coloque uma parada abaixo do preço baixo recente, neste caso $ 148.
Continue a manter a posição enquanto o preço do ETF estiver a atingir mínimos mais elevados. Quando ocorre uma baixa mais baixa, que pode ser vista no lado direito da Figura 4, saia da negociação.
Isso também pode ser usado em uma estratégia de shorting. Você procuraria um pico de compra seguido de divergência no indicador de momento (máximos mais baixos). Depois que isso ocorrer, você diminuirá quando o indicador de momento quebrar abaixo da linha de tendência ascendente. A parada está acima da alta recente e você mantém a posição até que ocorra uma alta oscilação [ver 3 Dicas de negociação do ETF que estão faltando].
Estratégia de RSI - Neutral para Breakout Markets.
Às vezes, um ETF é predominantemente sem tendência; está se movendo dentro de um intervalo. Embora isso seja visto visualmente na tabela de preços, um indicador RSI pode ajudar a confirmar a ocorrência de um intervalo e também notificá-lo quando um movimento em alta está começando.
Quando você vê o preço de um ETF indo e voltando dentro de uma faixa de preço por um longo período de tempo, você provavelmente verá o RSI (período de 14 dias) flutuando entre 80 e 20. Se a negociação for realmente instável, o RSI pode até ficar confortável para uma leitura de 50.
Quando o preço está se movendo dentro de um intervalo e o RSI está flutuando entre 20 e 80, é melhor negociar uma estratégia abrangente do que uma dinâmica.
A Figura 5 mostra isso ocorrendo no United States Oil Fund (USO). Embora existam oportunidades para negociar as gangorras no preço, elas geralmente são ignoradas pelos operadores de mercado em favor de movimentos mais dinâmicos.
Figura 5. Óleo dos Estados Unidos com RSI. Fonte: FreeStockCharts
Aguarde o RSI sair deste intervalo antes de tomar as negociações momentum. Idealmente, uma tendência de alta no preço deve fazer com que o RSI alcance acima de 80 e também permaneça acima de 40. Em uma tendência de baixa de preço, você deve ver o RSI abaixo de 20 e geralmente ficar abaixo de 60.
USO mostrou estas tendências em 2012.
Figura 6. USO com Indicador RSI. Fonte: FreeStockCharts
No lado esquerdo da Figura 6, vemos o preço e RSI variando, então tanto o RSI quanto o rompimento de preços anteriores, sinalizando um aumento no momento de venda e uma tendência de baixa. Depois de chegar abaixo de 20, o RSI apresenta altas mais altas e máximas mais altas até meados de agosto, demonstrando um impulso de compra. Para entrar em uma negociação durante a tendência de alta ou tendência de baixa, use os métodos de controle de entrada e risco descritos na Estratégia de Força Relativa / Força Fraca [ver Opções de Call And Put Explained].
The Bottom Line.
As estratégias do momento vêm em muitas formas e podem ser baseadas em preço ou em um indicador. Aplique estratégias de momentum nos mercados up e down para maximizar as oportunidades. Durante os mercados silenciosos e sem tendência, você provavelmente vai querer ficar à margem e esperar negócios potenciais mais altos. Quando você está negociando momentum, os ganhos podem ser grandes, mas também os riscos como momentum podem mudar muito rapidamente e severamente. Controle o risco com um stop loss e negocie sempre com um plano de saída em mente.
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Melhorando o modelo de negociação rotacional de ETF simples.
No artigo da semana passada chamado "Backtesting A Basic ETF Rotation System no Excel - Free Download", Dan apresentou um modelo de negociação rotacional simples que qualquer um poderia implementar dado um pouco de conhecimento no Excel. O que eu amo sobre modelos de negociação como este é a simplicidade. Então, muitas vezes a simplicidade supera a complicação. Sistemas simples geralmente têm uma característica importante. Eles muitas vezes tiram você do mercado durante os mercados de baixa e o colocam de volta para montar o próximo ciclo de alta. Isto é, se você é disciplinado o suficiente para realmente seguir as regras, o que obviamente é outro tópico inteiro.
O modelo de negociação apresentado foi perfeito? Claro que não. Olhando para a curva de capital não é muito suave. Não é pessoalmente algo que eu trocaria. No entanto, espero que o artigo tenha lhe dado algumas idéias sobre o que é possível apenas usando o Excel.
Neste ponto, gostaria de ver se podemos fazer algumas melhorias no modelo comercial. Em vez de usar o Excel, irei usar o serviço de backtesting on-line chamado ETFReplay. Este serviço da Web permite criar modelos de negociação e fazer o backtest deles em um portfólio de ETFs. O site cobra uma taxa mensal para usar o serviço, mas é muito razoável. Será muito mais rápido testar minhas alterações usando este serviço do que usando o Excel. Este é o mesmo serviço que eu usei quando criei o portfólio Ivy-10.
Primeiro, vou recriar o portfólio original do Dan usando o ETFReplay para ver se obtemos resultados semelhantes. Como lembrete, abaixo está a curva de capital original do artigo. O modelo comercial é a linha de capital azul.
Modelo Baseline Excel Baseado (Linha Azul)
Abaixo estão os resultados do mesmo modelo criado no ETFReplay. A linha de capital verde é o nosso modelo de negociação, enquanto a linha azul é o SPY (linha de base).
Modelo Baseado em ETFReplay (linha verde)
Como você pode ver, as linhas de ações parecem muito semelhantes. A versão ETFReplay finaliza mais, devido ao fato de meu backtest funcionar durante todo o ano de 2014. Isso me dá confiança de que o modelo Excel e o modelo ETF são idênticos na lógica de negociação.
Criando a linha de base.
Usarei os resultados do ETFReplay como nossa linha de base para comparar nossos resultados futuros. Para fazer isso, precisaremos de um segmento de dados dentro da amostra para testar. Essas datas serão até o ano de 2012. Isso nos dá pouco mais de 100 negociações para nosso segmento de dados na amostra. Nossos resultados de linha de base estão abaixo.
Na amostra de linha de base & # 8211; Clique para ampliar.
Em Sample Baseline Results & # 8211; Clique para ampliar.
Modificação 1: Diversificação e Filtro de Tendência.
Quando olho para o rebaixamento (31,4%) e vejo a curva de patrimônio do modelo original, podemos ver que não é muito suave. Existem enormes oscilações. Dê uma olhada na enorme espiada em 2011, que cai drasticamente. Eu gostaria de suavizar isso. Para fazer isso, vou usar algumas idéias do modelo rotacional Ivy-10.
Primeiro, em vez de simplesmente negociar apenas o topo do ranking ETF eu vou escolher os dois primeiros. Isso fornecerá alguma diversificação, pois nossos retornos não serão baseados em um único ETF. Em seguida, vou adicionar um filtro de média móvel simples (SMA) de cinco meses. Este é o mesmo comprimento de filtro usado no Ivy-10. Adicionar este filtro SMA forçará o modelo comercial a comprar apenas um ETF quando este estiver em alta. Para o nosso backtest, o ETF SHY será comprado se um ETF classificado não puder ser comprado porque está abaixo do filtro SMA. SHY é o ETF Barclays Low Duration Treasury. Este será o nosso equivalente em dinheiro.
Em resumo, estamos mudando essas duas configurações:
Comprando os dois principais ETFs de desempenho Comprando somente quando um ETF está negociando acima de sua média móvel simples de cinco meses.
Na Modificação de Amostra 1 & # 8211; Clique para ampliar.
Em Sample Modification 1 Results & # 8211; Clique para ampliar.
Modificação 2: Ajustar a pontuação de classificação.
Na Modificação de Amostra 2 & # 8211; Clique para ampliar.
Em Sample Modification 2 Results & # 8211; Clique para ampliar.
Isso produz um aumento de cerca de 1% no retorno anual, mas não altera em nada o rebaixamento máximo.
Resultados fora da amostra.
Agora, vamos aplicar nosso novo modelo aos resultados fora da amostra. Os resultados fora da amostra serão concluídos em 31 de dezembro de 2014.
Resultados fora da amostra com o sistema final & # 8211; Clique para ampliar.
Parece que estamos fazendo novas altas de equidade. Para os anos de 2013 e 2014, o modelo de negociação retornou retornos anuais de 12,9% e 4,4%, respectivamente. Podemos ver que nosso CAGR final é de 15,9% e nosso rebaixamento máximo permanece em 17,6%.
Conclusão.
Com algumas pequenas modificações, parece que podemos melhorar este modelo de negociação até o ponto em que ele realmente pode ser negociado com dinheiro real. Neste ponto, não sinto que há negociações suficientes no segmento fora da amostra. Observe que nossos resultados na amostra consistiram em 170 e nossa execução fora da amostra teve um total de 202 negociações. Isso significa que temos apenas 32 negociações no segmento de dados fora da amostra. Seria bom ter mais alguns negócios registrados e isso significa que nos sentamos bem e assistimos esse modelo por pelo menos mais um ano.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Não torne as estratégias de negociação simples complicadas.
Um pensamento que muitos traders obcecam constantemente é como criar estratégias de negociação simples que ofereçam o menor risco e a maior recompensa.
Eu posso me relacionar com isso porque eu costumava passar por esse tipo de processo de pensamento há vários anos.
Sempre pensei em maneiras de minimizar meu risco e aumentar meu potencial de lucro, e não é algo que é sempre fácil de fazer.
Um dia, por puro acaso, me deparei com um padrão de negociação que me permitiu entrar no mercado com um risco muito baixo, mantendo a capacidade de lucrar substancialmente.
O que eu mais gostei sobre esse método foi o forte momento que se segue após o sinal de entrada ser acionado. Esta estratégia funciona com ações, futuros, commodities e Forex no caso de você negociar qualquer um desses mercados.
A estratégia do dia 2X dentro pode reduzir substancialmente o risco.
Esta estratégia é muito fácil de encontrar no gráfico OHLC e tenho certeza que depois deste tutorial você não terá problemas para encontrar vários exemplos.
A primeira coisa que você precisa é de uma forte tendência indo para cima ou para baixo.
Qualquer um que segue meus tutoriais ou se inscreveu nos cursos sabe que eu sou um grande defensor de ir com a tendência atual do mercado.
Você pode ver neste exemplo como o estoque neste exemplo está tendendo fortemente.
Você quer ter certeza de encontrar bons mercados em alta, de modo que suas probabilidades de evitar a interrupção sejam substancialmente reduzidas e seu potencial de lucro seja substancialmente aumentado.
Certifique-se de seguir sempre a tendência nos gráficos diários.
O 2X Inside Day Setup.
Depois de identificar a tendência, você deve identificar a configuração real. O dia interno de 2X é um padrão de forma de cone que tem dois dias dentro de um dentro do outro.
Eu desenvolvi este conjunto para encontrar dias dentro de uma tendência quando o mercado desacelera substancialmente e toma um fôlego da volatilidade.
Isso me oferece a oportunidade de entrar em um período de silêncio antes que a volatilidade se recupere mais uma vez.
Eu também considero o fato de que nenhuma mínima baixa foi feita e a ação do preço foi capaz de manter dentro da baixa anterior, demonstrando que a força contínua pode estar à frente.
Você pode ver neste exemplo como a alta e a baixa de cada dia estão dentro do intervalo de negociação do dia anterior.
Este é o tipo de configuração que você deseja encontrar ao negociar a configuração do 2X Inside Day.
Cada dia está dentro do dia anterior.
Você pode ver mais de perto o padrão neste exemplo.
Observe como cada dia seguinte está dentro do anterior.
A ação de negociação fica muito apertada, o que reduz substancialmente o seu nível de risco quando você entra em set ups com baixa volatilidade como esta?
A entrada é $ 05 centavos acima do preço alto que foi feito no dia três e seu nível de stop loss é $ 0,10 abaixo do preço baixo do terceiro dia.
O sinal de entrada deve ser acionado no quarto dia.
Se o seu stop de compra não for acionado no quarto dia, você deverá cancelar o seu pedido e o negócio será anulado.
Devido à baixa volatilidade, o nível de risco está baixo nesta configuração.
Uma vez que a parada de entrada é acionada, você deve sempre imediatamente colocar uma ordem de stop loss abaixo do dia três abaixo.
A meta de lucro para essa estratégia é definida como 4 vezes seu nível de risco.
Nesse caso em particular, o risco era de apenas US $ 0,55 centavos, então a meta de lucro seria de US $ 2,20 adicionada ao seu preço de entrada.
Você pode ver toda a sequência de entrada para sair neste exemplo.
Negociações com risco inferior a US $ 1,00 que têm potencial de lucro de 4 vezes são consideradas oportunidades de negociação de risco muito baixo, e é isso que a Estratégia 2X Inside Day oferece.
O risco de recompensar o rácio nesta estratégia é o melhor que já vi.
Estratégia 2X funciona para o lado negativo.
A estratégia 2X funciona igualmente bem para o lado negativo, como para o lado positivo.
Você pode ver neste exemplo como a ação quebrou a tendência de alta e está desenvolvendo uma boa tendência de baixa.
Este é um bom exemplo do tipo de ação de negociação que você deseja ver antes da configuração da negociação.
O início de uma tendência é um ótimo lugar para entrar, porque o impulso geralmente aumenta à medida que as tendências continuam se movendo na mesma direção.
As tendências de alta e as tendências de baixa começam.
Depois de estabelecer que o mercado ou o estoque de sua negociação está em tendência de baixa, você precisa isolar a configuração.
Nesse caso, você procuraria mais uma vez dois dias abaixo do preço alto do dia anterior e acima do preço baixo do dia anterior.
Depois de ver a configuração algumas vezes, você começará a perceber repetidamente quando digitalizar gráficos para sua lista de ocorrências diárias.
Você pode ver neste exemplo exatamente como é a configuração.
Cada Preço Alto Dias é Menor Que Os Dias Anteriores Preço Alto E Cada Dia O Preço Baixo É Mais Alto Do Que O Preço Anterior Dos Dias Anteriores.
Depois de identificar e isolar a configuração, você pode colocar seu pedido de $ 0.35 centavos abaixo do mínimo realizado no terceiro dia e, assim que estiver cheio, você deverá colocar $ 0.15 centavos acima da máxima que foi atingida. dia três.
Este exemplo demonstra exatamente onde vão os níveis de perda de proteção e de parada de venda.
Uma vez que a parada de entrada é acionada, o estoque nunca olha para trás.
Você pode ver toda a sequência em um gráfico diário, o que pode lhe dar uma perspectiva ligeiramente diferente sobre a configuração e toda a sequência de negociação.
A chave para essa estratégia é isolar padrões em que seu risco é extremamente limitado, como esses dois exemplos que forneci para você hoje.
O risco para cada um desses dois exemplos foi inferior a US $ 1,00. Esse é um grande risco para uma negociação que pode render de US $ 2,00 a US $ 4,00 em lucro.
Observe o estoque caiu outro ponto depois que saímos do comércio.
Da próxima vez, demonstrarei mais estratégias dentro do dia para que você possa aproveitar as oportunidades de entrada de baixo risco.
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Estratégias Simples de Negociação - A Estratégia do Dia 2X Interno.
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Não torne as estratégias de negociação simples complicadas.
Um pensamento que muitos traders obcecam constantemente é como criar estratégias de negociação simples que ofereçam o menor risco e a maior recompensa.
Eu posso me relacionar com isso porque eu costumava passar por esse tipo de processo de pensamento há vários anos.
Sempre pensei em maneiras de minimizar meu risco e aumentar meu potencial de lucro, e não é algo que é sempre fácil de fazer.
Um dia, por puro acaso, me deparei com um padrão de negociação que me permitiu entrar no mercado com um risco muito baixo, mantendo a capacidade de lucrar substancialmente.
O que eu mais gostei sobre esse método foi o forte momento que se segue após o sinal de entrada ser acionado. Esta estratégia funciona com ações, futuros, commodities e Forex no caso de você negociar qualquer um desses mercados.
A estratégia do dia 2X dentro pode reduzir substancialmente o risco.
Esta estratégia é muito fácil de encontrar no gráfico OHLC e tenho certeza que depois deste tutorial você não terá problemas para encontrar vários exemplos.
A primeira coisa que você precisa é de uma forte tendência indo para cima ou para baixo.
Qualquer um que segue meus tutoriais ou se inscreveu nos cursos sabe que eu sou um grande defensor de ir com a tendência atual do mercado.
Você pode ver neste exemplo como o estoque neste exemplo está tendendo fortemente.
Você quer ter certeza de encontrar bons mercados em alta, de modo que suas probabilidades de evitar a interrupção sejam substancialmente reduzidas e seu potencial de lucro seja substancialmente aumentado.
Certifique-se de seguir sempre a tendência nos gráficos diários.
O 2X Inside Day Setup.
Depois de identificar a tendência, você deve identificar a configuração real. O dia interno de 2X é um padrão de forma de cone que tem dois dias dentro de um dentro do outro.
Eu desenvolvi este conjunto para encontrar dias dentro de uma tendência quando o mercado desacelera substancialmente e toma um fôlego da volatilidade.
Isso me oferece a oportunidade de entrar em um período de silêncio antes que a volatilidade se recupere mais uma vez.
Eu também considero o fato de que nenhuma mínima baixa foi feita e a ação do preço foi capaz de manter dentro da baixa anterior, demonstrando que a força contínua pode estar à frente.
Você pode ver neste exemplo como a alta e a baixa de cada dia estão dentro do intervalo de negociação do dia anterior.
Este é o tipo de configuração que você deseja encontrar ao negociar a configuração do 2X Inside Day.
Cada dia está dentro do dia anterior.
Você pode ver mais de perto o padrão neste exemplo.
Observe como cada dia seguinte está dentro do anterior.
A ação de negociação fica muito apertada, o que reduz substancialmente o seu nível de risco quando você entra em set ups com baixa volatilidade como esta?
A entrada é $ 05 centavos acima do preço alto que foi feito no dia três e seu nível de stop loss é $ 0,10 abaixo do preço baixo do terceiro dia.
O sinal de entrada deve ser acionado no quarto dia.
Se o seu stop de compra não for acionado no quarto dia, você deverá cancelar o seu pedido e o negócio será anulado.
Devido à baixa volatilidade, o nível de risco está baixo nesta configuração.
Uma vez que a parada de entrada é acionada, você deve sempre imediatamente colocar uma ordem de stop loss abaixo do dia três abaixo.
A meta de lucro para essa estratégia é definida como 4 vezes seu nível de risco.
Nesse caso em particular, o risco era de apenas US $ 0,55 centavos, então a meta de lucro seria de US $ 2,20 adicionada ao seu preço de entrada.
Você pode ver toda a sequência de entrada para sair neste exemplo.
Negociações com risco inferior a US $ 1,00 que têm potencial de lucro de 4 vezes são consideradas oportunidades de negociação de risco muito baixo, e é isso que a Estratégia 2X Inside Day oferece.
O risco de recompensar o rácio nesta estratégia é o melhor que já vi.
Estratégia 2X funciona para o lado negativo.
A estratégia 2X funciona igualmente bem para o lado negativo, como para o lado positivo.
Você pode ver neste exemplo como a ação quebrou a tendência de alta e está desenvolvendo uma boa tendência de baixa.
Este é um bom exemplo do tipo de ação de negociação que você deseja ver antes da configuração da negociação.
O início de uma tendência é um ótimo lugar para entrar, porque o impulso geralmente aumenta à medida que as tendências continuam se movendo na mesma direção.
As tendências de alta e as tendências de baixa começam.
Depois de estabelecer que o mercado ou o estoque de sua negociação está em tendência de baixa, você precisa isolar a configuração.
Nesse caso, você procuraria mais uma vez dois dias abaixo do preço alto do dia anterior e acima do preço baixo do dia anterior.
Depois de ver a configuração algumas vezes, você começará a perceber repetidamente quando digitalizar gráficos para sua lista de ocorrências diárias.
Você pode ver neste exemplo exatamente como é a configuração.
Cada Preço Alto Dias é Menor Que Os Dias Anteriores Preço Alto E Cada Dia O Preço Baixo É Mais Alto Do Que O Preço Anterior Dos Dias Anteriores.
Depois de identificar e isolar a configuração, você pode colocar seu pedido de $ 0.35 centavos abaixo do mínimo realizado no terceiro dia e, assim que estiver cheio, você deverá colocar $ 0.15 centavos acima da máxima que foi atingida. dia três.
Este exemplo demonstra exatamente onde vão os níveis de perda de proteção e de parada de venda.
Uma vez que a parada de entrada é acionada, o estoque nunca olha para trás.
Você pode ver toda a sequência em um gráfico diário, o que pode lhe dar uma perspectiva ligeiramente diferente sobre a configuração e toda a sequência de negociação.
A chave para essa estratégia é isolar padrões em que seu risco é extremamente limitado, como esses dois exemplos que forneci para você hoje.
O risco para cada um desses dois exemplos foi inferior a US $ 1,00. Esse é um grande risco para uma negociação que pode render de US $ 2,00 a US $ 4,00 em lucro.
Observe o estoque caiu outro ponto depois que saímos do comércio.
Da próxima vez, demonstrarei mais estratégias dentro do dia para que você possa aproveitar as oportunidades de entrada de baixo risco.
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